Sistema De Negociação Rsi 2

Um sistema simples de negociação RSI Pullback Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que se baseia em um pullback easy-to-follow RSI e gerou resultados muito bons em um longo estudo de backtest que abrange os mercados Bull e Bear. Quer economizar o problema de procurar o sistema perfeito de negociação de ações. Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse para ganhar lucros estáveis, simplesmente clicando em alguns botões na sua plataforma de negociação ou na conta corretora online Embora não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitas, e mesmo que o fluxo de Boletins informativos duvidosos de aconselhamento de ações nunca pararão de chegar na sua caixa de correio, existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que provavelmente fornecerão lucros estáveis ​​em longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como marcar um ou dois botões, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você quiser colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração básica de MetastockTradeSim, executei um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas negociações longas e tenta tirar proveito de um movimento instantâneo mais alto em uma determinada ação. Uma centena de estoques de grandes capitais foram utilizados nos quase 20 anos de backtest, com todas as ações usadas desde que foram listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração de pullback RSI em Metastock. Se você não usa, Metastock, isso não significará muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante na sua plataforma comercial escolhida. Nome da coluna A: FECHAR Código da coluna A: FECHAR Nome da coluna B: Código da coluna B longa: (Cruzar (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da coluna C: Sair do código da coluna C: (Cruzar (75, RSI (5))) Em termos simples, toda essa pesquisa está à procura de ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram uma contração de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código nos usuários do Metastock Explorer de outros pacotes de desenvolvimento de sistemas gráficos que devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo hipotético da conta inicial de 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e adicionei uma perda de parada fixa de 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições ocupadas para oito e não permitirei mais de duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais comerciais foram gerados. Uma alocação fixa de 12,5 de capital da conta por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por compartilhamento da Interactive Brokers e da TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de volta de quase 20 anos, de qualquer forma NEXT: Veja estes sistemas Resultados impressionantes do Backtest Envie um Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Fale conoscoMTF RSI Trading System Juntado em janeiro de 2012 Status: Membro 105 Posts Heres Um sistema de negociação MTF RSI que gostaria de compartilhar com você. 1. Indicador: Hitman (manual anexado) ou Dashboard RSI 2. Configuração: 2 ou 3 com 50 over-purchase do amplificador oversold 3. Prazo: D1 (opcional), H4, H1, M30, M15, M5, M1 4. TP: 30 ou Discrição do comerciante 5. SL: 20 ou discrição do comerciante 6. MM: critério do comerciante 7. Pares: Todos com lt 4 pip spread amp 5 dia ADR gt 60 pips 8. Longo: Todas as barras RSI são azuis. 9. Curto: todos os RSI são vermelhos. 10. Opcional: feche todos os negócios abertos no final da (s) sessão (s) que você está negociando e comece o novo dia de negociação. Isenção de responsabilidade: o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, de modo que o comércio por sua conta e risco. Imagem anexa (clique para ampliar) Eu não sei se é apenas o caso de pensamentos semelhantes ao pensar, mas acabei de terminar no site Dog8217s e encontrei uma discussão sobre o uso da porcentagem de ações em RSI (2) lt 10 como um Indicador de largura. Engraçado que 8211 como eu estava trabalhando nos últimos dois dias em apenas um desses sistemas. Claro, isso é o que eu amo sobre os internets 8211, você tem um grupo de pessoas que nunca se viram trabalhando juntas em todos os tipos de maneiras interessantes. Aqui estão os detalhes: comecei a tomar as ações do SampP500. Eu corri uma varredura da Amibroker sobre eles, resumindo o número de ações, ao longo do tempo, com um RSI (2) lt 10 e RSI (2) gt 80. Eu então graficei essa imagem de dados 8211 abaixo. Então eu configurei um sistema simples de compra quando o RSI (2) gt 80 atravessa o RSI (2) lt 10. Vender no evento oposto. Para o teste, usei o SPY como um proxy para o SampP500 para fazer com que o indicador de largura faça o trabalho árduo 8211 em outras palavras, não queria que o desempenho do estoque individual8217 afetasse os resultados. O resultado final: FALHA DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE STOCK. O sistema atualmente é muito pobre. Os vencedores apenas 44 do tempo que não seria tão ruim, exceto que não é uma tendência seguindo o sistema. Em qualquer caso, I8217m publicando os resultados e algumas capturas de tela 8211 se alguém tiver alguma idéia, me avise. Se alguém quiser alguns exemplos de código, envie-me um e-mail. Além disso, se alguém quiser meus dados RSI (2) gerados sobre essas coisas para brincar, I8217m feliz em fornecê-lo 8211, apenas me acerte com um e-mail. Deixe-me saber o grupo de stocksindex e quaisquer outras configurações. Aqui está o que o indicador parece na tela: barra diária RSI, it8217s uma ligeira melhoria em relação ao monitoramento e entrada no fechamento ou entrada no dia seguinte8217s aberto. Pareceu-me valer a pena fazer tamanho ou com alavanca, mas não o meu estilo. Ei, pessoal, publiquei os resultados de alguns testes que eu tenho trabalhado nesta semana com o Woodshedder com base em seus critérios de saída, que é semelhante ao Bill8217s, mas olhando diferentes variáveis ​​de entrada de RSI. Em complemento aos ETFs, eu os administrai nas 3 carteiras de ações que eu uso normalmente no IBDIndex. Existem alguns critérios de filtro adicionais que estou testando para tentar e ajudar a determinar se a configuração do RSI é apenas uma correção ou um volume de degradação 8211 na configuração do RSI, fechar acima de MAs, fechar dentro das Bandas de Bollinger, etc. Eu concordo sobre o crossover, É um indicador tão curto que qualquer atraso irá matá-lo com medo. Talvez a procura de oversold em duas escalas de tempo poderia melhorar as coisas no entanto, RSI (2) menos de 10 e RSI (10) menos de 10, por exemplo. Bill, eu obtenho melhores resultados gt 80, mas eu tenho que verificar novamente para ter certeza. Re: leverage8230 That8217s por que estamos olhando para o SSO, como uma parte do portfólio. Coisas muito interessantes que eu tentei fazer a compra inversa quando RSI80 para algumas ações no Brasil, principalmente VALE5 (eu acho que há um ADR namede RIO) e foi muito bom. Eu não tenho os resultados exatos porque eles estão no outro PC, mas cheguei perto da vitória de 81 para a maioria dos estoques brasileiros por um ganho médio. Eu também fiz alguns bootstrapping nos dados detrados para verificar sua consistência e eu posso rejeitar os hipotesys nulos Que o sistema não tem valor com 99.9. Na minha opinião, esta regra simples pode ter uma chance8230 That8217s grande coisa Sandor 8211 I8217d gosta de ouvir mais sobre o seu sistema. Longo: RSI (2) gt95 curto: RSI (2) gt5 I8217m usando RSI (2) por um mês eo resultado é promissor. Lucky 8211 Tenho dificuldade em acreditar que, quando o RSI for gt 95, funcionaria, mas isso é uma coisa que você obviamente pode testar. Ou você quis dizer o oposto SL 8211 Stop Loss (valor absoluto) PT 8211 Lucro Objetivo P (SL) 8211 Probabilidade de bater a perda de parada P (PT) 8211 Probabilidade de atingir o objetivo de lucro Exemplo: Você decidiu configurar sua parada de perda para - 1USD e lucro alvo para 2USD. Isso significa que SLPT 12. Com que frequência você atingirá o PT e com que frequência SL P (PT) P (SL) 12 Em outras palavras você atingirá PT 33,33 do tempo e SL 66,66 do tempo. Se você fizer 15 negócios. Então você atingirá o PT 5 vezes, resultando em 10 USD e você atingirá SL 10 vezes caindo -10USD (em média). A longo prazo, você vai se equilibrar. (Se não houver comissões). Se houver comissões, então, por turno você perderá um valor igual à comissão por turno (em média). Você pode fazer uma pergunta: De acordo com o que você está entrando em um comércio aleatoriamente. Você acha que pode fazer melhor. Provavelmente, tente simplesmente usar um ranking percentile do número de ações ou porcentagem com RSIlt10, com um longo período de lookback (digamos 2-5 anos), subtrair o resultado final de 1. Uma vez que o ranking cruza abaixo do 10º Percentil (sobrevenda), você pode ativar as entradas quando a leitura cruza acima de 10 e segure até atingir 50. Para calções você, obviamente, usará o percentil 90. Você também pode considerar um indicador de divergência como um elogio, que essencialmente rastreia a leitura do RSI para o Mesmo período de lookback para o SPY menos o indicador de largura mencionado acima. Se alguém pudesse testar isso, avise-me, porque eu faço muitas coisas na velha escola usando uma planilha, tornando difícil esse tipo de análise. David 8211 feliz em executar o teste se você puder esclarecer um pouco mais. Então, eu já tenho um indicador codificado que conta o número de ações, para qualquer dia, abaixo do RSI inferior a 10. Eu dividi esse número pelo número total de ações que I8217m está executando para obter a porcentagem. Então, no seu modelo, você compraria o SPY quando os estoques com RSI inferiores a 10 vão para 90 basicamente você rastreia a história da porcentagem de ações no SP500 abaixo do RSI 10, então você terá dados para criar um oscilador. Seria assim: Porcentagem de ações abaixo de RSI 10 de dezembro de 12 23 de dezembro de 29 de dezembro de 2011, 05 de outubro de outubro, etc. Então você pode calcular os números médios nos últimos n dias, sugerindo tentar 10,20,50,1 200,200 e 400 e usar desvios padrão (Como uma banda de bollinger) acima para criar níveis de sobrevenda Os sinais de compra podem ser gerados quando a média é maior do que 2 SD acima do MA e depois cruza abaixo de 2SD (ou seja, está ficando menos sobrevoado) e o comércio é fechado no MA8212a Alternativa mais simples é comprar 2sd acima e vender na nota MA, minha preferência seria usar um percentil vs bollinger, isso era o que eu estava me referindo. Oi, sou um seguidor RSI-2. Meu sistema de negociação é baseado na combinação do RSI-2 5-EMATRIN. Eu também fiz uma ferramenta simples no meu blog. Eu solicitei nifty (Indian Index). Estratégia é bastante promissor Posts recentes sobre este blog8230. Meu nome é Damian e eu estamos envolvidos na negociação de ações, futuros e moedas por mais de 10 anos. Eu atualmente reside com minha esposa, meu filho Max e dois cães fora de Boston, Massachusetts. Também contribuí com o InVivo Analytics, o fantástico blog de Teresa Los em mercados. Eu posso ser alcançado no droskill no gmail dot com. Este blog pretende ser uma maneira para eu pesquisar minha própria exploração de sistemas de comércio financeiro informatizado. As opiniões expressas neste site são apenas do operador do site e não representam necessariamente as recomendações de estoque ou portfólio. Nenhuma recomendação de investimento está sendo oferecida. Execute sua própria pesquisa e assumir a responsabilidade por todas as decisões de investimento que você faz. Este site é disponibilizado somente para fins educacionais e de entretenimento. Nada neste site deve ser interpretado para indicar ou implicar que os resultados passados ​​são uma indicação do desempenho futuro. 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